Moving Average Vwap

Volumengewichteter Durchschnittspreis - VWAP BREAKING DOWN Volumengewichteter Durchschnittspreis - VWAP Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist ein Verhältnis, das im Allgemeinen von institutionellen Anlegern und Investmentfonds verwendet wird, um Käufe und Verkäufe zu machen, um die Marktpreise nicht mit großen Aufträgen zu stören. Es ist der durchschnittliche Aktienkurs einer Aktie, die mit einem Handelsvolumen innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens, in der Regel eines Tages, gewichtet wird. VWAP Explained Große institutionelle Investoren oder Investmenthäuser, die VWAP verwenden, basieren ihre Berechnungen von jedem Tick von Daten während eines Handelstages. Im Wesentlichen wird jede geschlossene Transaktion aufgezeichnet. Allerdings können die meisten Charting-Websites und einzelne Investoren es vorziehen, eine Minute oder fünf Minuten Handelspreise zu verwenden, um auf die schiere Menge an Daten zu reduzieren, die erforderlich sind, um den Überblick über VWAP an einem Tag zu halten. Für eine fünfminütige VWAP-Berechnung würden Sie das Tief, plus das High, plus den Schlusskurs innerhalb der Fünf-Minuten-Periode und teilen die insgesamt um drei. Dies gibt Ihnen einen zeitlich gewichteten Durchschnittspreis (TWAP), der ziemlich genau ist, und Sie können diese Zahl mit dem Volumen multiplizieren, das im selben Zeitraum gehandelt wird, um einen gewichteten Preis zu erzielen. Warum VWAP verwenden Große institutionelle Käufer und Investmentfonds nutzen das VWAP-Verhältnis, um in die Lage zu gelangen, sich in Aktien zu bewegen, die die natürliche Marktdynamik eines Aktienkurses nicht stören. Wenn diese Käufer sofort in eine Aktienposition gehen würden, würde sie den Aktienkurs unnatürlich erhöhen. Dennoch kaufen Kauf von Aktien unter dem Intraday VWAP gleitenden Durchschnitt. Diese Käufer können in eine Aktie im Laufe eines Tages oder zwei ohne zu viel Preisunterbrechung zu bewegen. Allerdings gibt es noch andere Verwendungen für die VWAP, und eine solche Strategie ist es, eine Aktie für einzelne Investoren zu kaufen, so wie die VWAP den intraday VWAP gleitenden Durchschnitt durchdringt, da dies eine Impulsverlagerung im Aktienkurs anzeigen kann. Es wird auch im algorithmischen Handel verwendet und ermöglicht es Brokern, die Ausführung eines Handels in der Nähe eines bestimmten Preisvolumens für Kunden zu garantieren. VWAP-Probleme VWAP ist ein kumulativer Indikator und somit erhöht sich die Anzahl der Datenpunkte während des ganzen Tages. Dieser zunehmende Datensatz über längere Zeiträume, wie z. B. vier, sechs oder acht Stunden am Tag, kann eine Verzögerung zwischen dem VWAP-Gleitenden Durchschnitt und dem tatsächlichen VWAP verursachen. Als solches verwenden die meisten Anleger niemals einen VWAP länger als einen Tag. Mit VWAP und MVWAP Volumen gewichteter Durchschnittspreis (VWAP) und bewegtem Volumen gewichteter Durchschnittspreis (MVWAP) sind Handelswerkzeuge, die von allen Händlern genutzt werden können. Allerdings werden diese Werkzeuge am häufigsten von kurzfristigen Händlern und in algorithmbasierten Handelsprogrammen eingesetzt. MVWAP kann von längerfristigen Händlern verwendet werden, aber VWAP sieht nur einen Tag zu einer Zeit aufgrund seiner intra-Tage-Berechnung. Beide Indikatoren sind eine spezielle Art von Preis Durchschnitt, die Volumen berücksichtigt dies bietet eine viel genauere Momentaufnahme der durchschnittlichen Preis. Die Indikatoren fungieren auch als Benchmarks für Einzelpersonen und Institutionen, die sich messen wollen, wenn sie gute Ausführung oder schlechte Ausführung bei ihrer Bestellung erhalten würden. (Für eine Grundierung siehe Weighted Moving Averages: Die Grundlagen.) Berechnen von VWAP Die VWAP-Berechnung erfolgt durch die Charting-Software und zeigt eine Overlay auf dem Diagramm, das die Berechnungen darstellt. Diese Anzeige erfolgt in Form einer Linie, ähnlich wie bei anderen gleitenden Durchschnitten. Wie diese Zeile berechnet wird, ist wie folgt: Wählen Sie Ihren Zeitrahmen (Tick Chart, 1 min, 5 min, etc.) Berechnen Sie den typischen Preis für den ersten Zeitraum (und alle Perioden am Tag nach). Der typische Preis wird durch das Hinzufügen der hohen, niedrigen und nahen und dividiert durch drei erreicht: (HLC) 3 Multiplizieren Sie diesen typischen Preis mit dem Volumen für diesen Zeitraum. Dies gibt uns einen Wert namens TPV. Halten Sie eine laufende Summe der TPV-Werte, genannt kumulative TPV. Dies wird erreicht durch kontinuierliches Hinzufügen der letzten TPV zu den vorherigen Werten (mit Ausnahme der ersten Periode, da es keinen vorherigen Wert gibt). Diese Zahl sollte immer größer werden, wenn der Tag fortschreitet. Halten Sie eine laufende Summe des kumulativen Volumens. Tun Sie dies durch die kontinuierliche Hinzufügung der letzten Volumen auf die vorherige Lautstärke. Diese Zahl sollte nur größer werden, wenn der Tag fortschreitet. Berechnen Sie VWAP mit Ihren Informationen: kumulatives TPVkumulatives Volumen. Dies wird für jeden Zeitraum einen volumengewichteten Durchschnittspreis liefern und die Daten zur Verfügung stellen, um die fließende Zeile zu erstellen, die die Preisdaten auf dem Diagramm überlagert. Es ist wahrscheinlich am besten, ein Tabellenkalkulationsprogramm zu verwenden, um die Daten zu verfolgen, wenn Sie dies manuell tun. Ein gespreiztes Blatt kann leicht eingerichtet werden. Abbildung 1: Spreadsheet Überschriften Quelle: Microsoft Excel Die entsprechenden Berechnungen müssten eingegeben werden. Das Erreichen der MVWAP ist ganz einfach, nachdem VWAP berechnet wurde. Ein MVWAP ist im Grunde ein Durchschnitt der VWAP-Werte. VWAP wird nur jeden Tag berechnet, aber MVWAP kann sich von Tag zu Tag bewegen, weil es durchschnittlich durchschnittlich ist. Dies bietet längerfristigen Händlern einen gleitenden durchschnittlichen volumengewichteten Preis. Wenn ein Trader einen 10-maligen MVWAP wollte, würden sie einfach warten, bis die ersten zehn Perioden verstreichen und dann die ersten 10 VWAP-Berechnungen verglichen würden. Dies würde dem Händler den MVWAP geben, der beginnt, in der Periode 10 aufgetragen zu werden. Um die MVWAP-Berechnung fortzusetzen, durchschnittlich die letzten 10 VWAP-Zahlen, gib einen neuen VWAP aus der letzten Zeit und lösche den VWAP aus 11 Perioden früher. Auf Charts anwenden Während das Verständnis der Indikatoren und der damit verbundenen Berechnungen wichtig ist, kann die Charting-Software die Berechnungen für uns durchführen. Bei Software, die nicht VWAP oder MVWAP enthält, kann es dennoch möglich sein, das Indikator mit den Berechnungen oben in die Software zu programmieren. (Für die zugehörige Lesung siehe Tipps zum Erstellen von profitable Charts.) Durch Auswahl der VWAP-Anzeige erscheint sie auf dem Diagramm. Im Allgemeinen sollte es keine mathematischen Variablen geben, die mit diesem Indikator geändert oder angepasst werden können. Wenn ein Händler die Moving VWAP (MVWAP) Indikator verwenden möchte, kann sie einstellen, wie viele Perioden in der Berechnung durchschnittlich sind. Dies kann durch die Anpassung der Variablen in unserer Charting-Plattform erfolgen. Markieren Sie das Kennzeichen und gehen Sie dann in seine Edit - oder Eigenschaftenfunktion, um die Anzahl der gemittelten Perioden zu ändern. Unterschiede zwischen VWAP und MVWAP Es gibt einige große Unterschiede zwischen den Indikatoren, die verstanden werden müssen VWAP wird während des ganzen Tages eine laufende Summe liefern. So ist der endgültige Wert des Tages der volumengewichtete Durchschnittspreis für den Tag. Bei Verwendung eines 1-minütigen Charts gibt es 390 (6,5 Stunden x 60 Minuten) Berechnungen, die für den Tag gemacht werden, wobei die letzte die Tage VWAP zur Verfügung stellt. MVWAP hingegen wird einen Durchschnitt der Anzahl der VWAP-Berechnungen liefern, die wir analysieren möchten. Dies bedeutet, dass es keinen endgültigen Wert für MVWAP gibt, da es von einem Tag zum nächsten fließend laufen kann und einen Durchschnitt des VWAP-Wertes über die Zeit liefert. Das macht die MVWAP viel anpassbarer. Es kann auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten werden. Es kann auch viel besser auf Marktbewegungen für kurzfristige Trades und Strategien reagiert werden, oder es kann Marktgeräusche glätten, wenn ein längerer Zeitraum gewählt wird. VWAP liefert wertvolle Informationen, um Händler zu kaufen und zu halten, insbesondere nach der Ausführung (oder Ende des Tages). Es lässt den Händler wissen, ob sie einen besseren als der durchschnittliche Preis an diesem Tag erhielten oder wenn sie einen schlechteren Preis erhielten. MVWAP stellt nicht unbedingt dieselbe Information zur Verfügung. (Weitere Informationen finden Sie unter Grundlegendes zur Auftragsabwicklung.) VWAP wird jeden Tag frisch starten. Das Volumen ist in der ersten Periode, nachdem der Markt offen ist, schwer, diese Handlung schwerwiegend schwer in die VWAP-Berechnung. MVWAP kann von Tag zu Tag getragen werden, da es immer die letzten Perioden (10 zum Beispiel) durchschnittlich und weniger anfällig für jede einzelne Periode ist - und wird zunehmend weniger, so dass die meisten Perioden, die gemittelt werden. Allgemeine Strategien Wenn ein Wertpapier trifft, können wir VWAP und MVWAP nutzen, um Informationen aus dem Markt zu gewinnen. Wenn der Preis über VWAP liegt, ist es ein guter Intra-Day-Preis zu verkaufen. Wenn der Preis unter VWAP liegt, ist es ein guter Intra-Day-Preis zu kaufen. (Für weitere Lesung, siehe Vorteile von Daten-basierte Intraday-Charts.) Es gibt eine Einschränkung, um diese intra-day aber verwenden. Die Preise sind dynamisch, also was scheint ein guter Preis an einem Punkt am Tag zu sein, darf nicht am Tage sein. Auf anspruchsvolle Tage können Händler versuchen zu kaufen, da die Preise von MVWAP oder VWAP abprallen. Alternativ können sie in einem Abwärtstrend verkaufen, da der Preis in Richtung der Linie drückt. Abbildung 2 zeigt drei Tage der Preisaktion im iShares Silver Trust ETF (SLV). Als der Preis stieg, blieb er weitgehend über dem VWAP und MWAP und sank zu den Linien, die Kaufmöglichkeiten angeboten wurden. Als der Preis fiel, blieben sie weitgehend unter den Indikatoren und Rallyes in Richtung der Linien verkauften Chancen. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Diese Volax gewichtete durchschnittliche Preis (VWAP) Volumen gewichteter durchschnittlicher Preis (VWAP) Einleitung Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) ist genau das, was es klingt: der durchschnittliche Preis nach Volumen gewichtet. VWAP entspricht dem Dollarwert aller Handelsperioden dividiert durch das gesamte Handelsvolumen für den aktuellen Tag. Die Berechnung beginnt, wenn der Handel öffnet und endet, wenn der Handel schließt. Weil es für den aktuellen Handelstag nur gut ist, werden Intraday-Perioden und Daten in der Berechnung verwendet. Tick ​​versus Minute Traditional VWAP basiert auf Tick-Daten. Wie man sich vorstellen kann, gibt es viele Zecken (Trades) während jeder Minute des Tages. Aktive Wertpapiere in aktiven Zeiträumen können 20-30 Zecken in einer Minute allein haben. Mit 390 Minuten in einem typischen Börsenhandelstag, viele Aktien am Ende mit weit über 5000 Zecken pro Tag. Es gibt über 5000 Aktien, die jeden Tag gehandelt werden und diese Zecken beginnen, sich exponentiell zu addieren. Unnötig zu sagen, Tick-Daten ist sehr ressourcenintensiv. Statt VWAP auf der Grundlage von Tick-Daten bietet StockCharts intraday VWAP auf Intraday-Perioden (1, 5, 10, 15, 30 oder 60 Minuten) an. Beachten Sie, dass VWAP aufgrund der Art der Berechnung nicht für tägliche, wöchentliche oder monatliche Perioden definiert ist (siehe unten). Berechnung Es gibt fünf Schritte in der VWAP-Berechnung. Zuerst berechnen Sie den typischen Preis für die Intraday-Periode. Dies ist der Durchschnitt der hohen, niedrigen und engen. Zweitens, multiplizieren Sie den typischen Preis um den Zeitraum039s Volumen. Drittens erstellen Sie eine laufende Summe dieser Werte. Dies ist auch als kumulative Summe bekannt. Viertens, erstellen Sie eine laufende Summe des Volumens (kumulatives Volumen). Fünftens, teilen Sie die laufende Gesamtmenge des Preisvolumens durch die laufende Gesamtmenge des Volumens. Das obige Beispiel zeigt 1-minütige VWAP für die ersten 30 Minuten des Handels in IBM. Die Aufteilung des kumulativen Preisvolumens durch das kumulative Volumen ergibt ein Preisniveau, das nach Volumen angepasst (gewichtet) wird. Der erste VWAP-Wert ist immer der typische Preis, da das Volumen im Zähler und im Nenner gleich ist. Sie heben sich bei der ersten Berechnung auf. Die folgende Tabelle zeigt 1-Minuten-Balken mit VWAP für IBM. Die Preise reichten von 127,36 auf dem hohen auf 126,67 auf dem niedrigen für die ersten 30 Minuten des Handels. Es war eigentlich eine ziemlich flüchtige erste 30 Minuten. VWAP reichte von 127.21 bis 127.09 und verbrachte seine Zeit in der Mitte dieses Bereichs. Eigenschaften Wie gleitende Durchschnitte, VWAP verzögert Preis, weil es ein Durchschnitt auf vergangene Daten basiert. Je mehr Daten da sind, desto größer ist die Verzögerung. Eine Aktie hat für rund 331 Minuten um 3 Uhr gehandelt. Als kumulativer Durchschnitt entspricht dieser Indikator einem 330-Perioden-Gleitender Durchschnitt. Das sind viele vergangene Daten. Der 1-minütige VWAP-Wert am Ende des Tages ist oft ganz nah an dem Endwert für einen 390 Minuten gleitenden Durchschnitt. Beide gleitenden Durchschnitte basieren auf den 1-Minuten-Balken für diesen Tag. Am Ende sind beide auf 390 Minuten Daten (ein ganzer Tag) basiert. Man kann den 390 Minuten gleitenden Durchschnitt nicht zu VWAP während des Tages vergleichen. Ein 390-minütiger Gleitender Durchschnitt um 12:00 Uhr enthält Daten vom Vortag. VWAP wird nicht. Denken Sie daran, VWAP Berechnungen beginnen frisch am offenen und enden am Ende. 150 Minuten des Handels sind um 12:00 Uhr vergangen. Daher müsste VWAP um 12:00 mit einem 150-minütigen gleitenden Durchschnitt verglichen werden. Trotz dieser Verzögerung können Chartisten VWAP mit dem aktuellen Preis vergleichen, um die allgemeine Richtung der Intraday-Preise zu bestimmen. Es funktioniert ähnlich wie ein gleitender Durchschnitt. Im Allgemeinen fallen die Intraday-Preise, wenn unter VWAP und Intraday-Preise steigen, wenn über VWAP. VWAP wird irgendwo zwischen dem Tag039s High-Low-Bereich fallen, wenn die Preise für den Tag gebunden sind. Die nächsten drei Charts zeigen Beispiele für steigende, fallende und flache VWAP. Verwendungen für VWAP VWAP werden verwendet, um Liquiditätspunkte zu identifizieren. Als volumengewichtete Preismaßnahme spiegelt VWAP das nach Volumen gewichtete Preisniveau wider. Dies kann Institutionen mit großen Aufträgen helfen. Die Idee ist nicht, den Markt zu stören, wenn er große Kauf - oder Verkaufsaufträge einträgt. VWAP hilft diesen Institutionen, die flüssigen und illiquiden Preispunkte für eine bestimmte Sicherheit über einen sehr kurzen Zeitraum zu bestimmen. VWAP kann auch zur Messung der Handelseffizienz eingesetzt werden. Nach dem Kauf oder Verkauf einer Sicherheit können Institutionen oder Einzelpersonen ihren Preis mit VWAP-Werten vergleichen. Ein Kaufauftrag, der unter dem VWAP-Wert ausgeführt wird, wäre eine gute Füllung, da die Sicherheit zu einem unterdurchschnittlichen Preis gekauft wurde. Umgekehrt wäre ein Verkaufsauftrag, der über dem VWAP ausgeführt wurde, als eine gute Füllung angesehen, weil er zu einem überdurchschnittlichen Preis verkauft wurde. Schlussfolgerungen VWAP dient als Referenzpunkt für Preise für einen Tag. Als solches eignet es sich am besten für die Intraday-Analyse. Chartisten können aktuelle Preise mit den VWAP-Werten vergleichen, um den Intraday-Trend zu bestimmen. VWAP kann auch verwendet werden, um den relativen Wert zu bestimmen. Die Preise unterhalb der VWAP-Werte sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ niedrig. Preise über VWAP-Werte sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ hoch. Denken Sie daran, dass VWAP ein kumulativer Indikator ist, was bedeutet, dass die Anzahl der Datenpunkte während des ganzen Tages allmählich zunimmt. In einem 1-minütigen Chart hat IBM 90 Datenpunkte (Minuten) um 11 Uhr, 210 Datenpunkte um 1PM und 390 Datenpunkte bis zum Ende. Die Zahl nimmt dramatisch zu, wenn sich der Tag erstreckt. Das ist der Grund, warum VWAP den Preis verlässt und diese Verzögerung steigt, wenn sich der Tag erstreckt. SharpCharts Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) kann als Overlay-Indikator auf Sharpcharts aufgetragen werden. Nach Eingabe des Sicherheitssymbols wählen Sie eine Intraday-Periode und einen Bereich. Dies kann für 1 Tag oder füllen Sie das Diagramm. Chartisten auf der Suche nach mehr Details können wählen, füllen Sie das Diagramm. Chartist auf der Suche nach allgemeinen Ebenen können 1 Tag wählen. VWAP kann über mehr als einen Tag gezeichnet werden, aber der Indikator springt von seinem vorherigen Schlusswert zum typischen Preis für den nächsten offen, wenn ein neuer Berechnungszeitraum beginnt. Beachten Sie auch, dass VWAP-Werte manchmal von der Preisliste abfallen können. VWAP bei 45.5 wird auf einem Diagramm mit einer Preisspanne von 45.8 bis 47 angezeigt. Chartisten müssen manchmal die Reichweite auf einen ganzen Tag verlängern, um VWAP auf dem Diagramm zu sehen. Der VWAP-Wert wird immer oben links im Diagramm angezeigt. Klicken Sie auf die untenstehende Tabelle, um ein Live-Beispiel zu sehen.